Prof. Dr. Annegret Weng

Studiendekanin Angewandte Mathematik und KI

Prof. Dr. Annegret Weng
Lehrgebiet/e:

Finanz- und Versicherungsmathematik, Zahlentheorie, Algebra

 

Auslandsbeautragte Mathematik

Studienbereich:
Mathematik
Studieng?nge:
bet36即时比分_188比分直播& Angewandte Mathematik und KI
bet36即时比分_188比分直播& Wirtschaftsinformatik
bet36即时比分_188比分直播& Mathematik
E-Mail:
annegret.weng@hft-stuttgart.de
Telefon:
+49 711 8926 2730
Büro:
2/310
Sprechzeiten:
Dienstag, 13-14 Uhr (bitte per E-Mail anmelden)
Kompetenzzentrum:
  • Industrielle Anwendungen der Informatik und Mathematik

Vita

  • seit 2023

    Mitglied des Vorstands der Deutschen Gesellschaft für Finanz- und Versicherungsmathematik (DGVFM)

  • seit 2012

    Professorin an der HFT

  • seit 2009

    Mitglied der Deutschen Aktuarvereinigung (DAV) und der DGVFM

  • 2008-2012

    Allianz Deutschland AG: Teamleiterin für die Embedded Value Berechnungen

  • 2005-2007

    SV Sparkassenversicherung: Referentin Risikocontrolling

  • 2004-2005

    intellixx gmbh: Beraterin, Financial Engineering

  • 2001-2004

    Postdoc Universit?t Essen und Universit?t?Mainz

  • 1999-2001

    Promotion Universit?t?Essen

  • 1999

    Diplom Mathematik, Universit?t Frankfurt

Ver?ffentlichungen

  • 2024

    zusammen mit anderen Mitglieder der DAV-Arbeitsgruppe ?Validierung komplexer Advanced Analytics Modelle" der Ausschüsse Rechnungslegung und Regulierung und Actuarial Data Science, "Regulierung und Validierung von KI-Modellen", Ergebnisbericht der Deutschen Aktuarvereinigung, verabschiedet am 26. Februar 2024

  • Ein chinesisches Orakel und zyklische Matrizen über dem K?rper mit zwei Elementen, Elem. Math. (2024), No. 1, S. 15-24

  • 2022

    mit Gang Feng und Felix J?rder, Survival Trees für Invalidisierungswahrscheinlichkeiten in der Berufunf?higkeitsversicherung, Fachartikel in Der Aktuar, Mitgliederschrift der DAV, Ausgabe 4/2022, S. 217-223

  • 2021

    mit Martina Rahija, De-Bruijn-Folgen und Zauberei, Math Semesterber (2021) 68:105–118

  • 2019

    Ziffy der Zahlenzauberer: Eine magische Reise durch die Welt der Mathematik, Springer, 2019

  • mit Nina Strasser, Magische Eigenschaften linearer Rekursionen, Elemente der Mathematik, Vol. 74(3), 2019, pp.104-113

  • 2018

    mit Andreas Fr?hlich, Parameter uncertainty and reserve risk under Solvency II, Insurance: Mathematics and Economics, Vol. 81 (2018), pp. 130-141

  • 2016

    mit Anke Pfeiffer, ?Lernen durch Lehren“ in der Mathematik – Videotutorials und Apps im Praxistest, 2016 erh?ltlich unter?http://www.pedocs.de/volltexte/2016/12264

  • mit David Blanco, Practical aspects of modelling parameter uncertainty for risk capital calculation, Zeitschrift für die gesamte Versicherungswissenschat, Vol. 108(3), (2019), pp. 43-63

  • 2015

    zusammen mit anderen Mitglieder der DAV-Arbeitsgruppe ?Kalibrierung spezielles ESG unter Solvency II“,?Ausschuss Investment,?Zwischenbericht zur Kalibrierung und Validierung spezieller ESG unter Solvency II,?Ergebnisbericht der Deutschen Aktuarvereinigung,? verabschiedet am 9. November 2015

  • On the order of abelian surfaces of CM-type over finite prime fields, Quaestiones mathematicae, Vol. 38, Issue No. 6 (2015), pp. 771-78

  • mit Andreas Fr?hlich,?Modelling parameter uncertainty for risk capital calculation, European Actuarial Journal, Vol. 5, Issue No. 1 (2015), pp. 79-112

  • vor 2015

    siehe https://dblp.org/pid/25/6633.html oder Research Gate

Weiteres

Vertrauensdozentin der Deutschen Aktuarvereinigung
seit 2019 Mitglied der AG Schule der DGVFM
seit 2021 Mitglied der AG Validierbarkeit komplexer Advanced Analytics-Modelle der DAV

Laborleitung "Quantitative Methoden der Versicherungsmathematik"